In PowerShell l'istruzione continue, usata in un ciclo foreach, si comporta come l'istruzione break, ovvero comporta l'interruzione dello script.

Questo è un esempio:
1..20 | ForEach-Object { 
  if ($_ % 2 -eq 0) { 
    continue  # continue si comporta come il break
  } 
  write-host $_ 
}
write-host "END"  # non arriverà mai qui
da come risultato
1
e lo script termina.

Per avere lo stesso comportamento dell'istruzione continue presente, ad esempio in C#, va usata l'istruzione return
1..20 | ForEach-Object { 
  if ($_ % 2 -eq 0) { 
    return  # return si comporta come continue in altri linguaggi
  } 
  write-host $_ 
}
write-host "END"
da il risultato corretto, ovvero
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END
arrivando fino alla fine dello script.

Nel ciclo while si comporta come aspettato:
$i=0
while ($i -le 20 ) {
  $i++
  if ( $i % 2 -eq 0) {
    continue 
  } 
  write-host $i 
}
write-host "END"
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END

Vedi anche About Continue