Durante la connessione a Microsoft SQL Server 2005 tramite la SQL Server Management Studio usando l'autenticazione integrata di windows, può capitare che compaia questo errore:
Cannot connect to DOMAIN\servername
Additional Information:
Login Failed for user 'DOMAIN\username'. (Microsoft SQL Server, Error: 18456)

oltre, ovviamente, a verificare che l'utente corrente abbia i privilegi di accesso a SQL, controlla anche se hai abilitato lo UAC (User Account Control). Se è così per collegarti a SQL devi esegure SQL Server Management Studio con elevati privilegi (Run as Administrator).
Il problema si presenta anche con il Service Pack 3 di SQL Server